期权价格计算（期权价格计算公式）

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期权价格计算

看涨期权和看跌期权的计算

总期权费怎样计算

计算期权价格

期权的时间价值是怎么确定的？

关于期权价格的计算，急！！！！会的大神帮帮忙。

平值期权和虚值期权的时间价值什么时候等于零？

Q1：期权价格计算

我敢肯定的说，这个题目不完整，没有说合约单位是多少，所以没办法得到确定的答案。 假设按国内豆粕等商品期权每张合约10吨为单位，那么求出答案为3560元/吨。如果结果为3700元/吨，反推合约单位应为每张合约3吨。 感觉上不大可能，问题主人，再看看，补充下问题吧，然后大家再一起讨论下。

Q2：看涨期权和看跌期权的计算

买入两份期权成本是5元，价格再8-12元之间不会行权，加上成本，价格再3-17元之间该期权组合没有收益。
所以15块时，股票赚5块，看跌期权不行权，看涨期权行权赚3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元时，股票赚2块，看涨期权可行权可不行权，看跌期权不行权，收益2-5=-3元
下跌到5元时，股票亏5元，看跌期权赚3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你说做这个组合的人脑子是不是坏掉了……

Q3：总期权费怎样计算

看涨期权的买方买入看涨期权，支付一定数额的权利金。一旦市场价格果真大幅度上涨，那么，他将会因低价买进而获取较大的利润，大于他买入期权所付的权利金数额，最终获利，他也可以在市场以更高的权利金价格卖出该期权合约，从而对冲获利。如果看涨期权买方对相关市场价格变动趋势判断不准确，一方面，如果市场价格只有小幅度上涨，买方可履约或对冲，获取一点利润，弥补权利金支出的损失；另一方面，如果市场价格下跌，买方则不履约，其最大损失是支付的权利金数额。

Q4：计算期权价格

权证早就在2007年5月24日到期行权结束了。
到期日股价在14块，权证当时值8.5元 。
假设这个期权还存在的话，由于中间长江电力有4次现金分红，1次送股（10送5），有4次除权。
同样权证行权价格也应该除权，行权比例提高到1：1.5。目前这个权证应该值7块。

Q5：期权的时间价值是怎么确定的？

期权的时间价值，取决于期权时间那期权标的物价格的波动。但目前为止还没有定量分析法。

Q6：关于期权价格的计算，急！！！！会的大神帮帮忙。

看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
前面那个就是公式，叫期权平价公式，P是看跌期权的价格，C是看涨期权的价格（这里要求标的物一样，执行价格一样），K是执行价格，r是利率，T是时间，S0是标的物的现价，推导看我的这个回答：http://zhidao.baidu.com/question/1957740088018647380.html?oldq=1

Q7：平值期权和虚值期权的时间价值什么时候等于零？

平值期权和虚值期权的内在价值为零，两者的权利金（交易价格）等于其时间价值，所以看下行情，当某个期权合约交易价格都降到最小变动单位了，还很少有成交的话，那基本可以说这时的期权时间价值为零了。 按这个标准来说，深度虚值的时间价值会离到期日还有挺久时就约等于零了； 浅虚值期权要等到临近到期日甚至是到期日的最后的交易时刻，时间价值才约等于零； 绝对平值的期权，基本上时间价值任何时候都不会为零，多少会有一点点时间价值。（当然，现实中也很少有绝对的平值期权，交易价格是不断变化的，最接近平值的期权，也会不停在浅虚和浅实期权之间变动。）