买入看跌期权的最大损失是（看跌期权的买方最大损失）

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为什么卖出看涨期权会有无限大损失？

某人购买了1份看跌期权，执行价位5元、现在价格为10元，期权价格为1元，问该人最大损失多少钱？

买入看涨费是什么？为什么损失最大的是期权费？

为什么保护性看跌期权的的盈亏点为So+p？还有最大损失又是怎么推出来的？？？谢谢

认沽期权买方的亏损上限？

买进看跌期权的最大利润是什么

股票看跌期权卖方遭致的最大损失是什么

Q1：为什么卖出看涨期权会有无限大损失？

无限大只是形容词，当然是有限的。
看涨期权是一张赌约，买方看涨，卖方看跌，如果跌了卖方赚，否则卖方亏。因为理论上价格最低可以跌到“零”，所以卖方的亏损最大就是价格跌到零的时候，并不是无限的。

Q2：某人购买了1份看跌期权，执行价位5元、现在价格为10元，期权价格为1元，问该人最大损失多少钱？

假设将来价格为4.5元，投资者选择执行，
（5-4.5）-1=-0.5
假设将来价格为3元，投资者选择执行，
（5-3）-1=1
假设将来价格为5元，投资者选择放弃，
0-1=-1
假设将来价格为6元，投资者选择放弃，
0-1=-1

Q3：买入看涨费是什么？为什么损失最大的是期权费？

看涨看跌平价公式。
c+k*exp(-r*t)=s+p
c是看涨期权的价格（8）。k是期权执行价格（40）。exp是连续复利。t是时间（1）。s是标的资产当前价格。r是无风险利率（10%）带进去算就行了。p是看跌期权价格(2).
代进去算s就行了。具体数字自己算。

Q4：为什么保护性看跌期权的的盈亏点为So+p？还有最大损失又是怎么推出来的？？？谢谢

一、买入看跌期权损益平衡点 如果投资者买入一张9月份到期的执行价格为27元、以万科股票作为标的、看跌的股票期权，缴纳权利金400元。 买入看跌期权损益平衡点的计算公式为： 损益平衡点=看跌期权的执行价格－缴付的 权利金/100 根据公式，该投资者的损益平衡点为： 23元＝27元－400元/100
二、示例分析 根据看跌期权的实值条件：X>S0。当万科股票价格（S0）在到期日高于27元(X)，不行使该期权。投资者的最大损失是缴付的权利金400元。当万科股票价格在到期日位于27元之下23元之上，由于是实值期权，投资者行权，产生部分亏损。比如： 在到期日，万科股票价格为26元，由于为实值期权，投资者行使合约，投资者的收益为（27元－26元）×100－400元＝－300元。 当万科股票价格在到期日位于23元之下，投资者行使期权后，获得利润，且万科股票价格越低，获得的利润越大，有获得无限利润的机会。三、损益图 上述情况如图所示。
由以上分析可得，此种策略的潜在利润是无限的，潜在亏损有限。

Q5：认沽期权买方的亏损上限？

买入认沽期权后，如果到期日标的物市场价高于行权价格，您可以选择不行权，那么最大损失就是您支付的全部权利金。

Q6：买进看跌期权的最大利润是什么

一旦价格果真上涨，便履行看涨期权，以低价获得期货多头，然后按上涨的价格水平高价卖出相关期货合约，获得差价利润，在弥补支付的权利金后还有盈余。如果价格不但没有上涨，反而下跌，则可放弃或低价转让看涨期权，其最大损失为权利金。看涨期权的买方之所以买入看涨期权，是因为通过对相关期货市场价格变动的分析，认定相关期货市场价格较大幅度上涨的可能性很大，所以，他买入看涨期权，支付一定数额的权利金。一旦市场价格果真大幅度上涨，那么，他将会因低价买进期货而获取较大的利润，大于他买入期权所付的权利金数额，最终获利，他也可以在市场以更高的权利金价格卖出该期权合约，从而对冲获利。如果看涨期权买方对相关期货市场价格变动趋势判断不准确，一方面，如果市场价格只有小幅度上涨，买方可履约或对冲，获取一点利润，弥补权利金支出的损失；另一方面，如果市场价格下跌，买方则不履约，其最大损失是支付的权利金数额

Q7：股票看跌期权卖方遭致的最大损失是什么

B,
看跌期权卖方要以一定的价格收购未来的股票，如果股价下跌超过行权价，卖方要以行权价购买股票。所以卖家的损失就是股价减去期权价格。