证券组合的必要收益率（证券必要收益率计算公式）

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证券市场线反映证券的必要收益率与β值的

试确定这种证券组合的必要投资报酬率。

投资组合的必要报酬率和其中一项资产的β系数有什么关系？

某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比...

有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

市场组合风险收益率是市场报酬率么

多种证券组合的投资，其综合收益率是各证券收益率的加权平均数，但其投资组 合的风险不是各证券风险的加权

Q1：证券市场线反映证券的必要收益率与β值的

【答案】对
【答案解析】
本题考核的是对证券市场线的理解。证券市场线就是我们常说的资本资产定价模型，它能够清晰地反映个别资产(或投资组合)必要收益率与其所承担的系统风险13系数之间的线性关系。

Q2：试确定这种证券组合的必要投资报酬率。

我不是太确定啊，刚巧在做这部分的作业，可能是10%+50%*1.5*(14%-10%）+30%*2.0*（14%-10%）+20%*0.5*(14%-10%)=15.8%，最好再确准一下吧，我是刚学

Q3：投资组合的必要报酬率和其中一项资产的β系数有什么关系？

必要报酬率=无风险报酬率+风险报酬率=无风险报酬率+β*（市场平均报酬率-无风险报酬率）

Q4：某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比...

蹭分

Q5：有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

期望收益率=25%*1.5+15%*0.9
=51%
个人理解做的，不知道是否正确。
无风险利率我现在也不知道怎么做，等我查看一下资料再帮你解决。

Q6：市场组合风险收益率是市场报酬率么

市场报酬率Km,也就是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率
=无风险报酬率+市场平均风险报酬率
无风险报酬率Rf一般为短期政府债券(如短期国债)的收益率
所以 还是有差距的

Q7：多种证券组合的投资，其综合收益率是各证券收益率的加权平均数，但其投资组 合的风险不是各证券风险的加权

这句话是对的。
各种证券的收益是相互独立的，所以可以用简单的加权平均计算综合收益率，但是风险之间有相关性，不是互相独立的，所以不能进行简单的加权平均，要考虑各个证券风险的相关系数。