期权定价的方法有哪些（期权定价方法的优缺点）

内容导航：

期权定价的数学模型和方法的介绍

期权定价的数学模型和方法的图书目录

期权定价模型的定价方法

蒙特卡洛期权定价公式是什么

西方期权定价理论的西方期权定价理论

什么是期权定价的BS公式?

实物期权定价方法的特点

Q1：期权定价的数学模型和方法的介绍

本书从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，本书对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。

Q2：期权定价的数学模型和方法的图书目录

再版序言
第一版序言
第一章　风险管理与金融衍生物
1.1　风险和风险管理
1.2　远期合约与期货
1.3　期权
1.4　期权定价
1.5　交易者的类型
第二章　无套利原理
2.1　金融市场与无套利原理
2.2　欧式期权定价估计及平价公式
2.3　美式期权定价估计及提前实施
2.4　期权定价对敲定价格的依赖关系
习题
第三章期权定价的离散模型——二叉树方法
3.1　一个例子
3.2　单时段一双状态模型
3.3　欧式期权定价的二叉树方法（Ⅰ）——不支付红利
3.4　欧式期权定价的二叉树方法（Ⅱ）——支付红利
3.5　美式期权定价的二叉树方法
3.6　美式看涨与看跌期权定价的对称关系式
习题
第四章　Brown运动与ItO公式
4.1　随机游动与Brown运动
4.2　原生资产价格演化的连续模型
4.3　二次变差定理
4.4　ItO积分
4.5　ItO公式
习题
第五章　欧式期权定价——Black-Scholes公式
5.1　历史回顾
5.2　Black-Scholes方程
5.3　Black-Scholes公式
5.4　Black-Scholes模型的推广（Ⅰ）——支付红利
5.5　Black-Scholes模型的推广（Ⅱ）——两值期权与复合期权
5.6　数值方法（Ⅰ）——差分方法
5.7　数值方法（Ⅱ）——二叉树方法与差分方法
5.8　欧式期权价格的性质
5.9　风险管理
习题
第六章　美式期权定价与最佳实施策略
6.1　永久美式期权
6.2　美式期权的模型
6.3　美式期权的分解
6.4　美式期权价格的性质
6.5　最佳实施边界
6.6　数值方法（Ⅰ）——差分方法
6.7　数值方法（Ⅱ）——切片法
6.8　其他形式的美式期权
习题
第七章　多资产期权
7.1　多风险资产的随机模型
7.2　Black-Scholes方程
第八章　路径有关期权（Ⅰ）——弱路径有关期权
第九章　路径有关期权（Ⅱ）——强路径有关期权
第十章　隐含波动率
参考文献
名词索引
……

Q3：期权定价模型的定价方法

（1）Black—Scholes公式
（2）二项式定价方法
（3）风险中性定价方法
（4）鞅定价方法等

Q4：蒙特卡洛期权定价公式是什么

期权定价是期权交易的首要问题,在期权定价方面首推著名的Black-Scholes期权定价公式。在用B-S定价模型为实物期权进行定价时,作了很多的假设。实际上,该定价模型中的一些不确定因素是很难事先确定的。为了解决期权定价中不确定因素产生的影响,有学者把蒙特卡洛模拟方法应用到期权定价中。该方法可以有效地通过统计方法消除不确定性对价值计算的影响。在用蒙特卡洛方法进行计算时产生的序列为伪随机数序列。伪随机数序列由确定的算法生成,看似具有随机性,实则无法做到真正的随机,无论伪随机数用什么方法产生,它的局限性在于这些随机数总是一个有限长的循环集合,而且序列偏差的上确界达到最大值,因此低偏差的确定性序列非常有用。

Q5：西方期权定价理论的西方期权定价理论

早在1900年法国金融专家劳雷斯·巴舍利耶就发表了第一篇关于期权定价的文章。此后，各种经验公式或计量定价模型纷纷面世，但因种种局限难于得到普遍认同。70年代以来，伴随着期权市场的迅速发展，期权定价理论的研究取得了突破性进展。研究西方期权定价理论，不仅有助于深化我们对期权及其他金融创新工具的研究，且对中国实业界在条件成熟时进入国际期权市场具有一定指导意义。由于当今西方主要期权理论均是从股票期权的定价发展而成，本文亦将结合股票期权进行讨论。

Q6：什么是期权定价的BS公式?

全称Black-Scholes期权定价模型
针对欧式期权。
看涨期权定价公式：C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2)
看跌：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]
具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm

Q7：实物期权定价方法的特点

实物期权，一种期权，其底层证券是既非股票又非期货的实物商品。这实物商品自身（货币，债券，货物）构成了该期权的底层实体。又见股票期权（equity option）和指数期权（index option）。是管理者对所拥有实物资产进行决策时所具有的柔性投资策略。