股票相关系数（股票β系数计算公式）
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Q1：股票的相关系数是怎么算出来的
46亿RMB左右
Q2：投资组合的相关系数怎么算？
相关系数Pij =0.506。
相关系数为+1意味着完全正相关，相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数为0说明两种资产的收益率之间没有线性关系，即在统计上不相关。
银行的收益率与沪深300指数的收益率之间的相关系数是Pij =0.69是显著的，而且数值比较高，说明银行和沪探300这两种资产之间具有很强的正相关性。
风险和收益率相同，相关性的变化对资产组合的影响。考虑第一种情况，两种资产的预期收益和预期收益的标准差相等。
扩展资料：
注意事项：
1、基金组合创造胜局。构建基金组合不亚于建立合作团队，每个成员者要有各自优势，胡乱拼法肯定不行。不同类型的基金有不同的风险级别， 而收益和风险通常是成正比的，因此，在构建的基金组合中，需合理平衡各类型基金的投资比例。
2、此外组合中的基金要尽量避免选择同一家基金公司/基金经理管理的基金，也要避免相同类型风格/操作理念的基金，因为这些都会增加基金组合的风险。
3、正确的组合方式很重要。在不同类型基金间进行组合时，通常会考虑权益类资产、固定收空类资产以及现金类资产3种。
参考资料来源：百度百科-投资组合理论
Q3：有什么软件可以计算股票相关系数的？
表达不是很清楚！！什么系数？
Q4：在计算出股票之间的相关性之后，这样一个相关系数对于股民来讲有什么用，我们可以根据这个数字得到什么？
股票之间的相关性一般有以下用处：
首先，股市里边向来就有“做熟不做生”的理念，你对股票的了解程度可以提升你赚钱的概率
其次，相关系数指标便于统计整体走势和对未来的整体判断
再次，该系数的指导意义还在于能衡量企业、行业的竞争程度等
以上观点仅供参考
记着给我评价哟
乐股网伴你成功
Q5：怎么算出一只股票的贝塔系数
具体公式参考此网页，比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/
β系数计算方式
（注：杠杆主要用于计量非系统性风险）
单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较。
另外，还可按协方差公式计算β值。
Q6：贝塔值β的计算
计算beta总体来说有2个方法。一个是回归分析，一个是CAPM（资本资产计价模型）. 不知道你为什么要这几天的beta, 并且其中还有个周末，你所说的只包括4个交易日而已，24，25，28，29，只用4天来计算beta值完全没有意义，还不如用其他指标来衡量风险。
CAPM显然不能用，因为没有相关数据，并且周期太短
并且beta 一般不是计算出来的，而是用regression analysis(回归分析）得出来的。用你给出的数据来计算的话，beta=-0.48, 而r-square=0.225(说明两者关系很微弱，不能信赖这个beta).
HXDP SHA Date Change % HX Change % SHA
8.338 2843 23 -2.46% 0.35%
8.133 2853 24 0.09% -0.53%
8.14 2838 25 -0.85% -2.64%
8.071 2763 28 -2.64% -0.33%
7.858 2754 29
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.474469759
R Square 0.225121553
Adjusted R Square -0.162317671
Standard Error 0.014129203
Observations 4
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 0.000115998 0.000115998 0.581049979 0.525530241
Residual 2 0.000399269 0.000199634
Total 3 0.000515266
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept -0.018424164 0.00862822 -2.135337781 0.166269531 -0.055548397 0.01870007 -0.055548397 0.01870007
X Variable 1 -0.480632148 0.630530459 -0.762266344 0.525530241 -3.19358575 2.232321455 -3.19358575 2.232321455
Q7：证券A的标准差为20%，其与市场组合的相关系数为0.9，市场组合的标准差为12%，A证券的贝塔值是多...
cao！我也不会，算了一下午了，就是不会！！！！
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