利率平价求远期汇率（远期差价计算远期汇率）

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远期汇率的决定及利率平价公式
利率平价理论反映的是即期汇率，远期汇率与短期利率之间的关系?
已知即期汇率和存款年利率怎么算远期汇率
根据利率平价原理，有一个远期汇率的计算公式，请问银行在对外报出远期汇率价格的时候是根据这个公式吗？
远期汇率的计算怎么算呢?
6个月远期汇率怎么计算
用即期汇率换算远期汇率，怎么算？

Q1：远期汇率的决定及利率平价公式

内容来自用户:huangfuling3

远期汇率的决定及利率平价公式
（1）假设：投资者持有1元CNY。
（2）投资者将1元CNY投资在中国金融市场上，一年期的投资利率为，则一年以后的投资总收益为。
（3）将1元CNY在外汇市场上兑换成美元，为：，此处，为直接标价法表示的美元兑人民币的即期汇率。
（4）将投资在美国的金融市场，如果一年期美元的投资利率为，则一年以后的投资总收益。假设美元兑人民币的一年远期汇率为。
（5）1元CNY在本国市场和美国市场的投资收益，在均衡状态下应该是相等的，则：
（6）（7）将（6）式进行简单整理，为：
（8），此为利率平价公式。在坐标轴中绘制与的关系图。简单地讲，在其他情况不变时，本国利率和本国即期汇率之间是反方向的关系。即：当中央银行收紧信贷，提高利率时，则在国际外汇市场上，意味着本币升值；反之，放松信贷、增加流动性，降低利率时，意味着本币贬值。
（9）将（8）式进行整理：
（10）（11）即：
（12）（13）其中：为报价货币的利率，为被报价货币的利率，为一年期远期汇率，为即期汇率。
（14）则一年期远期汇率=即期汇率+即期汇率（报价货币的利率-基准货币的利率）；考虑到远期汇率的交割时间为1、3、6月，或者42、35、51天等，需要将一年期的货币利率进行折算，所以：

Q2：利率平价理论反映的是即期汇率，远期汇率与短期利率之间的关系?

选C。
知道即期汇率和短期利率，就能根据利率平价推导出远期汇率。

Q3：已知即期汇率和存款年利率怎么算远期汇率

欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD。
已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为3.5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。
这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率为x，根据利率平价原理求解，即起初等价的欧元和澳元，在1年后的欧元本息与澳元本息等价，1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率。
起初10000欧元可以兑换10000x澳元。
1年后，10000欧元可得本息10350欧元，10000x澳元可得本息为10600x澳元。远期汇率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080

Q4：根据利率平价原理，有一个远期汇率的计算公式，请问银行在对外报出远期汇率价格的时候是根据这个公式吗？

假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)
理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)
赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0
当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,则是高利率货币兑换成低利率货币有利可图
赚取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0

Q5：远期汇率的计算怎么算呢?

即期汇率USD1=RMB6.5693
6个月贴水150
解：直接标价法下，远期汇率=即期汇率-贴水点数
所以，6个月的远期汇率为：USD1=RMB6.5543
望采纳，多谢~

Q6：6个月远期汇率怎么计算

6个月 GBP/USD＝1.8435/1.8450计算是错误的。
六个月远期：GBP/USD＝（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）＝1.8433/1.8450

Q7：用即期汇率换算远期汇率，怎么算？