VAR股票（股票var计算）
作者：锦鲤• 更新时间：2022-07-03 20:17:09 •
内容导航：
Q1：关于股票市场VAR值
VaR ,value at risk
有一个置信区间的，比如在95%的置信度下，该股票的最大可能下跌的幅度。
计算方法，就是置信度下对应的系数乘以该股票的标准差。
Q2：投资组合中既有股票又有期权债券怎么计算VAR
你好现在这个主要是在算这个风险价值这个加权平均值这块的啊
Q3：如何用var的方法来分析一只股票
凑字数的
Q4：计算var时假设股票价格符合什么运动
VaR 是给定置信水平下，某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额。也就是说，如果你确定你的投资组合服从某种分布，比如说最简单的正态分布，那么vaule at risk就是在正态分布5%（或95%，因为正态是对称的）的置信水平之下的...
Q5：如何用var的方法来分析一只股票
凑字数的
Q6：股票软件中VaR函数的数学定义是什么？
- - 没 研究这个。 我还初中 初中的数学题可以问我 我还是可以的
Q7：投资组合中既有股票又有期权债券怎么计算VAR
你好现在这个主要是在算这个风险价值这个加权平均值这块的啊
本文由锦鲤发布，不代表本站立场，转载联系作者并注明出处：/showinfo-6-142905-0.html