看跌期权卖方亏损有限（看跌期权买方盈亏）
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Q1：看涨期权，对于买方而言，赢利有限，亏损无限
正确
期权买方可以选择 执行权利或者不执行权力
而卖方必须做好履约的准备。
所以此题是正确的
Q2：卖出期权(看跌期权)的卖方如何理解？能举个例子吗？
通俗点讲，比方现在巧克力100元一包，我在盘面上卖出1包，账户显示卖出开仓1包，当盘面价格跌到50元，我再买入平仓，相当于我50元买入，100元卖出，只是顺序倒了一下，我就赚了50元，这就是所谓的做空机制，也就是国内马上要出台的融资融券的融券业务。
还有不明白的发信息给我
Q3：看涨期权的卖方仅得到期权费,收益有限但可能得亏损无限,划算么？
卖家是通过时间成本和远期合约之间的方向规律，计算出最有利的概率，理论上，卖家胜率是90%以上的，而且，就算解决亏损的时候，他可以将合同再放到平台上转让进行止损，亏的也是多一倍权利金左右。
Q4：为什么说期权买方的亏损有限盈利无限而期权卖方盈利有限亏损无限
这是因为 期权 指的是 你 在未来的一定时间或一个时间内 可以按照事先订好的价格 买入指定量的 期货或者股票， 卖方有定价权并必须履行自己的义务，买方只买下权利，可以不履行权利。
Q5：为什么看跌期权卖方和看涨期权买方，在交易之初就可以预计到自己的最大收益？
首先，期权作为对手交易，如果不考虑对冲的话，买卖双方实际上是赌博双方，一方盈利，另一方亏损，下面简单介绍期权风险收益:
1.卖出看跌期权: 最大收益是期权费用，就是股价不跌过执行价，买方放弃权利。最大亏损是‘执行价-期权费’，是有限的，想象下股票A跌到无限接近或等于0元，卖方被迫以执行价买入对手的股票(废纸一张),卖方亏损100%执行价-期权费.
2.买入看跌期权: 最大亏损:期权费,没跌过执行价，期权成为废纸， 最大收益:执行价-期权费，就是如上所说，用执行价卖出一张废纸。
3.卖出看涨期权：最大收益是期权费，最大亏损无限大，因为股票要狂涨的话理论上是没有上限的，不论涨多少，卖方都有义务以执行价向期权买方交付标的股票，最大亏损是‘最终股价-执行价-期权费'
4.买入看涨期权: 最大亏损期权费，最大收益理论上无限,细节上就是上面的反方。
实际上，期权是可以动过运动性对冲来把握风险的，所以一般不是纯粹的赌博。如果你有兴趣，你可以考虑下这个问题：看跌期权是有限收益，看涨期权是无限收益，在这个基础上，买权与卖权的平价关系（put-call parity)怎么用直觉来理解呢？ （可以考虑用log-normal 分布图来帮助思考)
Q6：看涨期权，对于买方而言，赢利有限，亏损无限
正确
期权买方可以选择 执行权利或者不执行权力
而卖方必须做好履约的准备。
所以此题是正确的
Q7：看跌期权，为什么买方可以卖给卖方？那岂不是卖方在卖期权时就知道自己会赔吗？岂不是自己给自己挖坑吗？
期权卖方本来就承担无限风险和有限收益，卖出看涨期权的实质就是笃定未来行情会涨，所以，当行情上涨的时候，期权的买方就不会选择行权，期权卖方直接收取权利金，
以前巴菲特就用过这个方法降低股票的购入成本
巴菲特想低价进可口可乐的股票，但是现在股票价格还没到，然后他就卖出看跌期权，执行价设定在自己的理想位置，然后收取了权利金，
如果价格真的跌到了自己理想价格以下，他可以以理想的价格从期权买方手中购入股票，而且加上自己收入的权利金，购入价格要比自己的理想价格更低
如果价格没跌到理想价格，他可以直接收入一笔权利金，
这也是大佬们惯用的手法
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