炒股模型建立（股市最成功的模型）

内容导航：

股票交易模型如何建立，怎么验证一个成功率高的交易

怎么做股票模型？

什么叫股票模型

如何设计股票模型？

股票实盘操作，实盘是怎么测试的？

交易模型的模拟检验

博弈论在股市中有哪些著名的成功应用实例？

Q1：股票交易模型如何建立，怎么验证一个成功率高的交易

闪牛分析：转载，仅供参考！
其实，我真的不想伤害你们脆弱的内心！
历史经验早已经验证，任何机械式的，程序化的炒作方法，都是失败的。
要不然，你以为李佛摩尔是怎么死的？
股市里有灵性！它会变化，每隔一段时间就自动产生变异。以前有用的图形，技术手段，在某个时刻，突然就不好使了。但使用的人不知道，还认为自己多年养成的习惯，一贯使用的指标是验证过的，千锤百炼的，给自己带来巨额财富的……
于是，就悲剧了！
上一轮股灾，有一位期货大佬，三十亿资金灰飞烟灭，跳楼了。他自己不单是期货届大佬，资本雄厚，而且，自己写过期货操盘的书籍，里面就有这样的论述:任何教条式的操作，最后，都不可避免的走向失败！
可他自己却犯了经验主义错误！
不管是股票还是期货外汇，只要是以方向，炒作为赚钱目的，最后都会出现“方法不灵”了，而这个时候，很容易让你一次就裸奔！
我就看到市场里有很多的【缠迷】，口口声声说，【缠论】是世界上最无懈可击的，最伟大的，最实用的炒股理论！
我说，艹，你懂几个问题？你看过几本著作？这些人平均股龄三年左右，过了五年都闭嘴了，破产了，赔光了！
(这就是学缠论的人，说出来的话，看看，吓人不？)
这世界最伟大的理论就是传销和洗脑！明明赔的当裤子了，一样兴高采烈的告诉你:我发大财了！
金融交易，唯一经过时间验证的理论，就是巴菲特“价值投资”，目前不但成功了，人还健康长寿！剩下的理论发明者，都没走到最后，很多人晚年穷困潦倒，甚至自杀身亡！
价值投资，被时间证明有效，为啥大家不用，非要从系统、指标、均线中找机会？
因为，他是反人性的！没有一定的社会阅历，学识涵养，真的做不到！心魔难除啊！
这种金融交易，越走向成功，心魔越大，真就和修仙类似，法力越高，心魔越大，最后控制不住身死道消。很多人做了一辈子交易，明明做的不错，可能突然间一段时间里，就会状态全无，屡战屡错，甚至一败涂地！
这世界没有一劳永逸的所谓“交易系统”，没有的。任何系统都需要人来操作，人都有心魔，逆境时有，顺境时更有，不修心者，走不长！

Q2：怎么做股票模型？

楼主你好，我也曾今也想到过这个问题。但是，告诉你一个不幸的消息，股票不可以用模型制作，我以前试过用指数模型和高斯分布做过，但后来去给一个博士谈到这个问题的时候。最终达成一致共识，股票不能建立模型。只能在股票和其他衍生工具之间建立交易模型，例如capm，b-s模型。如果是老师布置的作业，你就给她说，不能建立模型。望采纳。

Q3：什么叫股票模型

炒股七八年了，模拟炒股我听说过，头一次听说股票模型

Q4：如何设计股票模型？

股票模型 百科名片 股票模型就是对于现实中的个股，为了达到盈利目的，作出一些必要的简化和假设，运用适当的数学分析，得到一个数学结构。 目录概念股票建模建模过程股票模型的作用 编辑本段概念在这里引用数学模型的定义，也可以说，股票建模是利用数学语言（符号、式子与图象）模拟现实的模型。把现实模型抽象、简化为某种数学结构是数学模型的基本特征。它或者能解释特定现象的现实状态，或者能预测到对象的未来状况，或者能提供处理对象的最优决策或控制。 编辑本段股票建模把个股的实际问题加以提炼，抽象为数学模型，求出模型的解，验证模型的合理性，并用该数学模型所提供的解答来解释现实问题，我们把这一应用过程称为股票建模。 编辑本段建模过程模型准备 ：了解个股的实际背景，明确其实际意义，掌握对象的各种信息。用数学语言来描述问题。 模型假设 ：根据实际对象的特征和建模的目的，对问题进行必要的简化，并用精确的语言提出一些恰当的假设。 模型建立 ：在假设的基础上，利用适当的数学工具来刻划各变量之间的数学关系，建立相应的数学结构。（尽量用简单的数学工具） 模型求解 ：利用获取的数据资料，对模型的所有参数做出计算（估计）。 模型分析 ：对所得的结果进行数学上的分析。 模型检验 ：将模型分析结果与实际情形进行比较，以此来验证模型的准确性、合理性和适用性。如果模型与实际较吻合，则要对计算结果给出其实际含义，并进行解释。如果模型与实际吻合较差,则应该修改假设，在次重复建模过程。 模型应用 ：应用方式因问题的性质和建模的目的而异。 编辑本段股票模型的作用第一，能让分析过程简化，并让复杂的分析过程通过数据表达出来。 第二，通过对模型的反复修正，能起到对个股的未来走势起到预测效果。 第三，便于掌握股市行情。

Q5：股票实盘操作，实盘是怎么测试的？

股票实盘指的是用真金白银去做交易，也就是真实的股票交易。需要你去券商开户，存钱，进行股票买卖。
既然是实盘测试，就是小资金真实买卖测试结果！

Q6：交易模型的模拟检验

模拟是对建立的系统或决策问题的数学或逻辑模型进行试验，以获得对系统行为的认识或帮助解决决策问题的过程。模拟的主要优点在于检验交易模型中的问题或系统的任何假设模型化的能力，使它成为最灵活的工具。判断交易模型是否有实用价值，最简单、最可靠的途径是通过在尽量多的市场里，进行长时间的测试。为了减少交易模型的检测成本，检测先从模拟开始。交易模型检验的基本原则是“模拟实战”，一切条件都要接近实战条件，使检验结果尽可能真实，因为只有这样才能使交易模型有真正的使用价值。
1.突发事件
在检验过程中一定要包含有突发事件(包括涨跌停板)，因为除了要检验交易模型在正常情况下的运作情况，还要有应付突发事件的能力，不能因为是“小概率”事件而忽略了突发事件的影响，应遵循“模拟实战”的基本原则。一个成熟的交易模型，即使不能捕捉到突发事件带来的超额利润，也应该有能力抵抗突发事件带来的风险。
2.检验的信息和数据
对于基本分析交易模型，需要有完善的信息数据库，信息的来源随着科技的发达，互联网的不断应用，信息的收集比以前方便了许多，因此要整理完善好信息数据库相对较容易。对于技术分析交易模型，由于期货基金运作的是期货品种，期货品种的数据有它的独特性，欧美期货的数据有各自不同的特点，如伦敦金属的期货数据没有出现“断层现象”，使用计算机检验就不会有问题，而国内的期货数据源袭了美式期货数据，不同的交易合约换月时会出现“数据断层”，不能像股票一样使用简单的除权处理，因此要通过交易模型的检验首先对数据进行处理。
实际合约数据：按照实际的合约交易数据，缺点是十分明显的，因为国内期货合约目前只有1年的周期，因此在检验时数据周期就显得太短了，而且在相当长的交易时间内合约的成交量并不活跃，流动性小，不具有代表意义。
即月连续数据：按合约交割日连接，连接起来形成连续数据。这样产生的连续数据优点是具有实际交易性，但在实战交易中会产生差别，交割前成交不活跃，缺乏代表性，像上海铜一般都是交割月后第四、五个合约成交活跃；缺点则是会产生“断层现象”，对检验结果产生重大的失真。
价差调整连续数据：按照一定的规则，在进入交割前一定时间内连接随后的合约数据，这里的时间参数X，要根据不同品种来确定，上海铜要比大连大豆和郑州小麦的时间参数X要大，将调整时两个合约的价差累计下来，最后将累计价差加减到数据列中，得出最终的期货数据。特别注意的是，经过调整的期货数据可能会出现负值，要做相应的数据调整，但这不会影响使用计算机检测的交易结果。优点是能长时间反映价格变化水平；缺点是数据不能直接应用于实际交易中，需要通过转换。
权重连续数据：按照固定的时间连接随后的合约数据，同时按近月大、远月小或是按成交量与持仓量的比重计算连续价格，随着时间的推移，较近的合约的权重越来越小，而远月的权重越来越大。优点是消除了数据“断层现象”，可以选取多个活跃月份，这样就可以更真实地贴近实战交易；缺点也是数据不能直接应用于实际交易中，需要通过转换。
以上四种数据处理方式各有所长，要根据使用者的情况选用。对于短线使用者，实际合约数据较好，而对于中长线的使用者连续数据才能真实反映实际中长期的盈亏情况，并进行计算机的检测。在对交易模型的检测中，为了保证检验结果的可靠性和稳定性，需要足够的统计样本数据，按照统计学的大样本要求，样本数量要多于30个。以短线为主的交易模型，数据时间不能短于1年的分时数据，使用日线数据检测的不能少于3年以上，基本分析交易模型的数据要求要经历一个以上的循环周期。

Q7：博弈论在股市中有哪些著名的成功应用实例？

没有！
博弈论最根本的假设就是所有人都是理性人，而且时时刻刻是理性。所有的假设都是在这基础上展开的，有很多在现实中不适用！
兵无常势，水无常形，实际中的较量，不按常理出牌，才是高手！
如果把股市与博弈理论相结合，等于赌博！
你会固执坚持你的意见，虽然他可能是错的！
回复楼下，
彼得林奇等等的投资大师，都是顺势的高手，他们所推崇的操作理念，就是顺势而为，具体到一句话就是：“相信你所看到的，别相信你想到的”
现在假设，股价到了某一价位，然后你认真的分析了这种情况下，主力应该怎么做更有利，其他大户应该怎么作更有利，一旦得出结论，就会坚信自己是正确的，但在股市中，这种想法是最危险的，就等同于赌博。如果一切都可以按照最优策略推断出结果，那岂不是每个经济学家都成了股神了，哪个经济学家没学过博弈论呢？可事实往往，他们太坚持自己的看法，相反到成了牺牲者。
如果把博弈论引申到战争中，岂不是在一开始就注定了胜负！
我也喜欢博弈论，非常喜欢，但仅仅限于喜欢！
迄今为止，我无法运用，因为现实中，实在太复杂！
最后一句，别当赵括！