场内基金溢价套利（场内基金溢价是否要卖出）

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LOF基金如何实现套利

分级基金溢价套利需要多少资金

为什么说折价套利会导致etf总份额的减少，溢价套利里会导致etf总份额的扩大，？

ETF基金一级市场,和二级市场,是什么意思;还有怎么套利,举例子说明

场内交易基金的场内交易基金套利的模式

ETF基金会出现折价和溢价吗？

我就想知道场内基金溢价过高会对场外基金产生什么影响？会使场外基金跟跌不跟涨吗

Q1：LOF基金如何实现套利

http://www.ycwb.com/xkb/2007-06/15/content_1515668.htm

Q2：分级基金溢价套利需要多少资金

根据分级基金新规，需要开通分级基金交易权限。20天平均资金(包括股票市值)达到30万。开通之后，买入分级母基金至少需要5万块钱。一般也就获利个2%多点，而且套利机会稍纵即逝，一旦有套利机会，马上就会有无数资金涌入把溢价拉平的，所以搞这个还不如买理财呢。

Q3：为什么说折价套利会导致etf总份额的减少，溢价套利里会导致etf总份额的扩大，？

所谓黄金etf折溢价套利，就是利用黄金etf在一级市场与二级市场价差进行套利。当黄金etf二级市场的价格高于一级市场净值，且一、二级市场间价格和净值的偏差覆盖申赎等费用成本后仍有一定空间时，投资者就可以进行溢价套利。溢价套利的具体操作流程为：投资者在场内买入黄金现货合约，到一级市场向基金公司申购黄金etf份额，再到二级市场卖出，完成套利获取差价。反之，如果黄金etf二级市场的价格低于一级市场净值，那么投资者就可以进行折价套利。折价套利过程中，投资者需先在二级市场买入黄金etf份额，然后到一级市场赎回黄金etf，并将赎回所得的黄金现货合约卖出，由此完成套利获取差价。

Q4：ETF基金一级市场,和二级市场,是什么意思;还有怎么套利,举例子说明

是的，利用两个市场的差价赚取短线利润，理论上可实现T+0交易。一级市场指场外向基金公司的申赎，属于类似股权的直接投资，所以叫一级市场，一级市场的价格就是基金净值；二级市场指场内在证券市场的买卖行为，属于类似股权的转让行为，所以叫二级市场，二级市场的价格围绕净值上下波动，受供求关系影响，所以产生价差。两个市场之间转换需要转托管，具体我也没做过。但是：
1、ETF基金门槛较高，基本上没有几百万，都无权操作。现在号称门槛最低的ETF应该是嘉实新发的一只吧，也要几十万。
2、ETF基金流动性好，基本上价差有限，所以套利空间有限。理论上可以操作，加上手续较为繁琐，实际上不容易玩的。

Q5：场内交易基金的场内交易基金套利的模式

由于同时存在二级市场交易和申购、赎回机制，因此持有这两类基金除了等待净值上升来实现收益之外，可以在二级市场交易价格与基金份额净值之间存在差价时进行套利交易。这也使得这类基金在二级市场上交易的价格不会出现像封闭式基金那样大幅度折价的情况。　不过，投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要在交易所网上抛出，须办理一定转托管手续；反之亦然。
一般的套利模式是，当基金净值高出二级市场上交易价格时，通过在二级市场上买入并在一级市场上赎回来获利；当净值低于二级市场交易价格时，即可在一级市场上申购和在二级市场上卖出。
但这两类套利机制仍有不同。按照深交所公布的LOF规则第14条规定，LOF要在两个不同市场之间转换，必须进行转托管。这一过程需要2天。
也就是说，LOF的套利至少需要3天时间，判断3天后的价格或净值有很大风险，因此个人投资者很少使用LOF套利。
而ETF的套利在时间上不存在此类问题，当出现价格和净值大幅度偏离时，套利能即时启动，但ETF的申购和赎回是通过一揽子股票来实现的，在同样的价格和净值偏离程度下，ETF标的指数的股票个数越少，套利成功的几率越大。不少个人投资者尝试ETF套利。

Q6：ETF基金会出现折价和溢价吗？

几乎没有，因为一旦有了差价机构就会在一二级市场之间套利，所以几乎不存在折价或者溢价现象。
几乎和上证指数同步，要能做到预测指数是很难的，除非你有很高的技术分析能力。

Q7：我就想知道场内基金溢价过高会对场外基金产生什么影响？会使场外基金跟跌不跟涨吗

场内基金溢价过高，会对场外基金产生什么影响应该没有什么影响，但是如果你在场内买的话就买的太贵了，这样就不合算了。场内基金的溢价和场外基金没有多大的关系，所以场外基金他也不会跟跌。