远期合约的收益怎么算（远期合约对冲）

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“远期合约”为什么买卖双方收益或者损失都可能无限大

远期合约价值计算的一道题

远期利率协议交易的计算

远期合约的价格是怎么定的？

远期交易怎么对冲？比如有一笔应收账款，为了防止贬值应该怎么做呢？

如何通过远期价格与空头合约形成对冲？

商品期货合约的价值计算

Q1：“远期合约”为什么买卖双方收益或者损失都可能无限大

买卖双方收益或者损失都可能无限大,这句话本来就是错的。买方是有限大，卖方理论可能是无限大，因为卖方涨多少就亏多少。

Q2：远期合约价值计算的一道题

问题一：
远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。

问题二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我觉得这个数是不准确的，应该要用公司的收益率，用无风险收益率低估了。

以上是我的理解，一块讨论吧 :)

Q3：远期利率协议交易的计算

远期利率协议交易中，现金结算额=[(参照利率-协议利率)×(利息支付天数÷天数基数)×名义借贷本金]÷[1+参照利率×(利息支付天数÷天数基数)]=[(5.37%-5.36%)× (90÷360)×10 000 000]÷[1+5.37%×(90÷360)]=246.7。

Q4：远期合约的价格是怎么定的？

远期期货合约一般是现货价格+持仓成本，你应该也知道期货的价格波动很大，有时候也不准，甚至有时现货价格会高于远期期货合约的价格，远期现货一般是期货合约的价格+升贴水，升贴水是双方商量的。

Q5：远期交易怎么对冲？比如有一笔应收账款，为了防止贬值应该怎么做呢？

用外汇远期来锁定汇率
比如，
如果是欧元的应收账款，
则可以和交易对手(某银行)签订卖欧元买美元(或人民币)的远期外汇买卖合约。
到期可以用交易时就定好了的汇率来交割欧元/美元(或人民币)，
这样就可以完全消除欧元汇率波动所带来的不确定性。

Q6：如何通过远期价格与空头合约形成对冲？

你是要做期现对冲还是跨合约或跨市场对冲啊？
期现对冲主要是做基差对冲，锁定稳定基差，如果做正向对冲则期待基差缩小；
跨市场或跨合约对冲主要做价差对冲，锁定稳定价差，如果做正向对冲则期待价差回归；
你所说的用远期空头合约形成对冲就是要求做正向对冲，具体方法如上面所说。

Q7：商品期货合约的价值计算

呵呵，期货是由现货价值计算出来的，举个例子讲，现货目前铜为60000一吨，那期货下个月的价格应该也在这个价格附近。不可能出现现货六万一吨，期货一毛一吨的事~~价格并不会相差太大。
基本面判断的话，一般是供需，天气，政策等等因素。
其实股票跟期货并没什么大的区别，一个就是买卖公司股票，一个就是买卖远期货物合约。散户做的都是赚差价