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单个股票标准差计算(两只股票相关系数计算)

单个股票标准差计算(两只股票相关系数计算)

内容导航:
  • 如何用excel计算股票收益率的标准差
  • 什么是股票中的股市标准差
  • 计算股票年标准差
  • 求指教股票的β系数和标准差计算
  • 知道两种股票的历史收盘价怎么算两者之间的相关系数
  • 如何分析两只股票的涨幅的相关系数?
  • 股票 相关性计算
  • Q1:如何用excel计算股票收益率的标准差

    用excel计算股票收益率的标准差方法如下:
    在A2:B5之间
    则有两种方式
    =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06%
    STDEV:
    返回给定表达式中所有值的统计标准差
    =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10%
    STDEVP:
    返回给定表达式中所有值的填充统计标准差

    Q2:什么是股票中的股市标准差

    股票投资中的标准差,指的就是其收益率的标准差,是投资时判断风险的一个参考数据。标准差主要是根据股票净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言,标准差愈大,表示股票净值的涨跌越剧烈,当然其潜在风险与潜在收益程度也较大。
    股票的收益率标准差”是指过去一段时期内,股票每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波动越大,那么它的标准差也越大。

    Q3:计算股票年标准差

    具体看你用什么方式来算, 我接触到用GARCH的多.
    此外, 那个不是乘以根号52, 是乘以根号一年的交易日数.

    Q4:求指教股票的β系数和标准差计算

    简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资。 贝塔系数[Beta coefficient]是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、(基金)等投资术语中常见。
    用β系数估量风险叫β测量法,它来源于统计上的回归分析。最早提出β值是在本世纪60年代初,大约过了10年,美国的金融管理者们才认识到它的价值。在证券投资中,收益与风险并存,高收益意味着要承担高风险。风险由系统风险和非系统风险构成,其中非系统风险可以通过持有数种证券构成的投资组合加以消除。β系数是测量系统风险大小的一个指标,能确切表达单一股票风险与市场股票风险间的关系。为帮助投资人分析系统风险大小,树立科学的投资理念,发达国家的证券市场都定期在权威报刊杂志上公布每种股票的β系数,国际上著名的投资咨询公司提供的上市公司研究报告中也要列出股票的β系数。 贝塔系数衡量股票收益相对于{业绩}评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于{业绩}评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于{业绩}评价基准的波动性。反之亦然。 贝塔系数是统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资(基金)的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察(基金)经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了(基金)的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。 β系数计算方式
    贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1[大于0]即证券价格的波动性比市场为低。 贝塔系数的计算公式
    公式为:
    其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差

    Q5:知道两种股票的历史收盘价怎么算两者之间的相关系数

    问得太模糊

    Q6:如何分析两只股票的涨幅的相关系数?

    首先你需要选择两只股票的涨跌数据,比如可以是向前为其三个月的数据,或者是一年的数据,然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
    然后就可以采用简单的相关分析,甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
    不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相,更多的是政策和市场信息的影响。

    Q7:股票 相关性计算

    相关性分析比较书面化,因为实际中同时影响多只股票的因素很多,不好剔除。但是如果你要简单性进行数据分析的话,那么就设立一个时间段,把这个时间段两只或者多只股票的涨跌幅变化进行对比就可以了。这是最简单但最不精确的方法。如果你想严谨一些,那么选定时间段,选取两只或多只股票所在的行业,把这几只股票和行业整体情况作对比,再将整个行业和大盘作对比,只要你选取的时间段足够长,那么得出的整个行业的ß系数还是比较靠谱的,依据这个ß系数你再相互比较应该就可以得出这几只股票间的ρ

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