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保护式看跌期权自身涨幅(期权看涨看跌图解)

保护式看跌期权自身涨幅(期权看涨看跌图解)

内容导航:
  • 金融市场保护性看跌期权收入曲线
  • 为什么保护性看跌期权的的盈亏点为So+p?还有最大损失又是怎么推出来的???谢谢
  • 股票期权交易100问 期权涨跌幅怎样规定
  • 保护性看跌期权
  • 如何通俗的理解看涨期权与看跌期权?
  • 什么情况下选择保护性看跌期权? 例如:投资者希望将净损益锁定在有限区间内会选择抛补性看涨期权!
  • 简单说明一下什么是看跌期权
  • Q1:金融市场保护性看跌期权收入曲线

    Q2:为什么保护性看跌期权的的盈亏点为So+p?还有最大损失又是怎么推出来的???谢谢

    一、买入看跌期权损益平衡点 如果投资者买入一张9月份到期的执行价格为27元、以万科股票作为标的、看跌的股票期权,缴纳权利金400元。 买入看跌期权损益平衡点的计算公式为: 损益平衡点=看跌期权的执行价格-缴付的 权利金/100 根据公式,该投资者的损益平衡点为: 23元=27元-400元/100
    二、示例分析 根据看跌期权的实值条件:X>S0。当万科股票价格(S0)在到期日高于27元(X),不行使该期权。投资者的最大损失是缴付的权利金400元。当万科股票价格在到期日位于27元之下23元之上,由于是实值期权,投资者行权,产生部分亏损。比如: 在到期日,万科股票价格为26元,由于为实值期权,投资者行使合约,投资者的收益为(27元-26元)×100-400元=-300元。 当万科股票价格在到期日位于23元之下,投资者行使期权后,获得利润,且万科股票价格越低,获得的利润越大,有获得无限利润的机会。三、损益图 上述情况如图所示。
    由以上分析可得,此种策略的潜在利润是无限的,潜在亏损有限。

    Q3:股票期权交易100问 期权涨跌幅怎样规定

    (1)合约涨跌停价格
    合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅。
    (2)合约最大涨幅
    期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂。
    认购期权最大涨幅=max合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%。
    其实认购期权的最大涨幅只有三种可能:(1)合约标的前收盘价的0.5%;(2)(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%;(3)合约标的前收盘价的10%。最后的结果要视期权的价值状态而定。
    10%>市价,最大涨幅小于合约标的前收盘价的10%,介于合约标的前收盘价的0.5%和(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%之间,当认购期权为深度虚值期权时,最大涨幅最小,很可能就只有合约标的前收盘价的0.5%。
    由于认沽期权的内在价值计算公式与认购期权相反,对应的最大涨幅也要进行相应调整,具体如下:
    认沽期权最大涨幅=max行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%
    综上所述,假定标的前收盘价接近于市价,不同价值状态期权的最大涨幅X如下:
    (3)合约最大跌幅
    期权合约的最大跌幅要简单很多,即合约标的前收盘价的10%,而且认购期权与认沽期权计算方法相同,具体计算公式如下:
    认购/认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
    总体来看,期权的最大涨幅≤合约标的最大涨幅,其中虚值期权最大涨幅最小,最低可低至合约标的前收盘价的0.5%,而期权的最大跌幅则完全等于合约标的最大跌幅。
    此外,根据市场需要,上交所[微博]可以调整期权合约涨跌停价格的计算参数。

    Q4:保护性看跌期权

    保护性看跌期权是股票加看跌期权组合,即买入一只股票(买股票希望股票涨),同时买入一股该股票的看跌期权的组合(买看跌希望股票跌)。所以当股票价格低于执行价格时,持有者就以执行价格卖出股票;如果股票价格高于执行价格,就不执行。您理解一下,祝您学习愉快!

    Q5:如何通俗的理解看涨期权与看跌期权?

    就是你认为一个东西会涨,你就买进看涨期权,到时候涨了你就行使权力,相当于你赚进差价,如果跌了,你就不行使权力,这样你只亏手续费。
    看跌期权也是同样的,认为一个东西会跌,就买进看跌期权,跌了你就行使权力,涨了则亏手续费。
    其他更深入的就要很复杂了

    Q6:什么情况下选择保护性看跌期权? 例如:投资者希望将净损益锁定在有限区间内会选择抛补性看涨期权!

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    Q7:简单说明一下什么是看跌期权

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