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看跌期权多头损益平衡点(欧式看涨看跌期权平价定理)

看跌期权多头损益平衡点(欧式看涨看跌期权平价定理)

内容导航:
  • 期权盈亏平衡点
  • 求解一道看张期权看跌期权盈亏平衡点计算题
  • 看跌期权的盈亏平衡点是协定价加期权费?
  • 买入看跌期权的盈亏平衡点什么意思
  • 期权盈亏平衡点是什么意思
  • 如何计算认沽期权的盈亏平衡点?
  • 卖出一份看涨期权,同时卖出一份看跌期权,这种组合盈亏平衡点怎么算啊??
  • Q1:期权盈亏平衡点

    设标的价格为X,当x<55时,盈亏平衡点=55-x-1-2=0,即为52,55<x<60,亏损-1-2=-3!当x>60时,盈亏平衡点=x-60-2-1=0,即63元

    Q2:求解一道看张期权看跌期权盈亏平衡点计算题

    应该选择b

    Q3:看跌期权的盈亏平衡点是协定价加期权费?

    看跌期权的损益平衡点=X-P,
    也就是执行价格减期权费,
    想做期权吗,我公司有这块业务,
    望采纳~~~

    Q4:买入看跌期权的盈亏平衡点什么意思

    盈亏平衡点,期权标的价格到达此点位时,买入或卖出该期权实现盈亏平衡。 看跌期权的盈亏平衡点应该为
    执行价格-权利金

    Q5:期权盈亏平衡点是什么意思

    是标的物的价格,当标的物的价格达到某个价位的时候,持有该期权是刚好不赚不赔的。例如一个权利金为2元,行权价为20元的看涨期权,该期权的盈亏平衡点就是22元。http://bj.gtja.com/p/wangyang/

    Q6:如何计算认沽期权的盈亏平衡点?

    例如您买入某个认沽期权,权利金1元,行权价4元,则盈亏平衡点为标的价格跌至3元(行权价-权利金)

    Q7:卖出一份看涨期权,同时卖出一份看跌期权,这种组合盈亏平衡点怎么算啊??

    同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权(执行价格相同),收益曲线是一个倒三角型。收益最高点是股价等于执行价格,两个期权都没有被行权,收益是两个期权权利金之和。所以盈亏平衡点在股价上涨两个权利金之和,或下跌两个权利金之和的地方。
    例如,股价100,Call 100(行权价格为100的看涨期权)价格2,Put 100(行权价格为100的看跌期权)价格2。
    如果到期股价为100,收益为2+2=4。
    如果到期股价涨到104,Call100被行权,Put100没有,结果为100-104+2+2=0。
    如果到期股价跌到96,Put100被行权,Call100没有,结果为96-100+2+2=0。

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