几何布朗运动模拟股价（几何布朗运动模拟股价代码）

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几何布朗运动

为什么用几何布朗运动描述股票价格

假设股票价格服从几何布朗运动, 那么里面的sigma定义是什么?

研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹

求教：如果标的股票价格不服从几何布朗运动，那么该权证怎么定价？

几何布朗运动

研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹

Q1：几何布朗运动

悬浮在流体中的微粒受到流体分子与粒子的碰撞而发生的不停息的随机运动

Q2：为什么用几何布朗运动描述股票价格

几何布朗运动就是物理中典型的随机运动，其特点就是不可预测，而在股市中的短期股票价格也是不可预测。

Q3：假设股票价格服从几何布朗运动, 那么里面的sigma定义是什么?

定义是不是(S(t+dt)-S(t))/(S(t)*dt) 的standard deviation? 如果是这个,它的量纲就应该是t^-1, 不过从几何布朗运动的模型中看的话又应该是t^-0.5, 因为dW是t^0.5的量纲才对.谢谢了!

Q4：研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹

设布朗运动为B(t),布朗运动本身是正态分布,而且满足分布~N（0,t）.几何布朗运动是W（t）=exp（B（t））；这是一个很好的线性对应关系.所以均值就是（如图）解这个简单的积分,就得到均值：exp（t/2）顺便方差也求了吧：exp（2t）-exp(t)

Q5：求教：如果标的股票价格不服从几何布朗运动，那么该权证怎么定价？

你新手吧 看你研究的东西就是新手……

Q6：几何布朗运动

悬浮在流体中的微粒受到流体分子与粒子的碰撞而发生的不停息的随机运动

Q7：研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹

设布朗运动为B(t),布朗运动本身是正态分布,而且满足分布~N（0,t）.几何布朗运动是W（t）=exp（B（t））；这是一个很好的线性对应关系.所以均值就是（如图）解这个简单的积分,就得到均值：exp（t/2）顺便方差也求了吧：exp（2t）-exp(t)